万年初級者とならない為の心得
ある本で万年初級者が投資には多くて、ある月は利益を上げたけど年間トータルだとマイナスである、これは初心者だ。という文を見ました。まさしくその通りで典型的コツコツドカンです。
箇条書きですが、非常に重要な点を列挙しましょう。言うは安く
行うはかたしです。
・株と為替をやるなら、優位性ある手法の探求は1つで十分だ。
・ナンピン、逆張り、飛び込み投資につられるな。
・ひとつの銘柄を深く研究しろ
・損切りは自分の見解と違ったらなるべく早く切ることを考えろ
→偶然の利益より後でわかる失敗のほうがずっと大事。
・ポジション持つより考えて待つことのほうが100倍重要
・一日より月トータル、30分足で取引するなら2つ長いチャートを必ず見る
・まだ見たことのない更なる自分の高みをイメージして日々手法の改良を重ねる。（向上心を持つ、チャンスだなどのゆがんだ考えを捨てる）
・ポジションサイズはリスクに応じて、または全て同じでもよい。
・トレードと、分析と調査と判断を同時にしない。ストレスが倍になる
（予め想定する。必ず空き時間に調査分析をする）
・確率が高いと考えた時ほど冷静慎重さが大事
・買っている人と負けている人のやり方は真逆であるケースが多い
・リスクとリターンの関係が逆転して焦りから非冷静なトレードをする
まずはローリスクミドルリターンのトレード手法を確立し、
ミドルリスクハイリターンにも利益を確保しつつチャレンジ、
という流れを長期的に養うべきでしょうね
こんな感じです。まあ飛びつき投資と時間帯または月ごとの傾向を調べて、負けた分析と次回の対策をして、また勝てる月がやってくるくらいの考えでよいのでしょう。
オシレーター系指標２本でレンジ相場の高確率シグナルを検証しよう
オシレーター系指標2本の組み合わせでレンジ相場の方向感を見極め、
良いエントリーポイントを探り出そう、というテクニカル研究です。
FX、株価指数先物向けです。個別株はファンダメンタルの判断が難しいので同じように使えるようになると言えないと思います。
有名なのがRSI14日と42日の組です。パッと見RSIとMACDの組も使えそうです。
検証期間は6ヶ月見れば十分でしょうか。
〔トレード手法と判断手法の独自性を高めていきたいと思います。
エントリー戦略の精度を高めて、投資効率を上げるための
分析手法とトレード手法の改良、そしてシステムトレードに耐えうる
テクニカル指標の組み合わせを求めること〕が目的です、
こちらももちろんシンプルに。
http://www.ifcmarkets.com/ja/ntx-indicators/ntx-indicators-accelerator-decelerator-oscillator
〔対象テクニカル指標〕
△は中期トレンドの判断向き
MACD△
RVI（ボラティリティ）
モメンタム△（相場の強弱）
GATOR（アリゲーター、3本のMAのグラフ化）△
〔売られ買われすぎ指標〕
RSI
RCI
ストキャスティクス
ウイリアム％
〔トレンド転換を示す指標：ＤＭＩなどはトレンドの強弱〕
ブル・ベアパワー
ROC（変化率乖離率）
ADライン
フラクタル（高値安値 小さな調整反転のめど、アリゲーター）
〔出来高系指標（個別銘柄向き？〕
CCI（コモデティーチャネル）○
OBV(オンバランス）○
ＭFI（マネーフロー）○
https://www.click-sec.com/corp/tool/platinumchart/02.html
(株)日数÷5＝週
①中長期 日足月足（T）（オ）75日（15週）240日（48週）
RVI モメンタム ＭＡＣＤ＋ROC MA７５＋120＋５４０
②短期スイング 4H足:（T）25日（オ）15日
OBV＋MFI ストキャス（macd)＋RSI ROC モメンタム
ＭＡ１５＋25＋75
（FX先物）
③中期 4H足 日足:（T）50．75日（オ）50日
RSI＋ＭＡＣＤ OBV＋ＲＯＣ ＤＭＩ＋ＭＡＣＤ
④短期デイ 30分足:（T）15日 25日（オ）10日
ストキャス＋RSI ストキャス＋RCI RS＋IMACD フラクタル
ＭＡ15＋25＋75（ゲーター）
短期と中期で分けるなら、短期は15日、デイトレ用なら10日前後、
中期なら50日・75日・120日。
資金計画とレバレッジ計画＋中小株戦略
本日の議題その一：資金計画とレバレッジの計画です。
｢細かい計算にも神経質になろう｣お金の科学的に重要なことです。
本題に戻りますが、資金計画とレバレッジ(信用含む）です。
FXなら同じですが先物個別株なら信用レバレッジは結構きつい
心理的リスクなんですね。もちろん現物は1倍ですが初期投資金額
が銘柄により大きくばらつく。
CFD個別株買 5倍 現物投資1倍+初期投資金額多額リスク
CFD個別株売 5倍 信用3倍＋追証＆逆日歩リスク
日経先物MINI 10倍(小数点2桁対ETF比）
日経先物 100倍(小数点2桁対ETF比）
CFD世界株価指数買 5倍（値動きのズレ+証拠金高）
CFD世界株価指数売 5倍（値動きのズレ+証拠金高）
とまあー株は現物でずっと買い続けられればこの上ないですが、
どれも一長一短なんですね。一万円投資して10パーセントの値動き（FXなら10pipS＝1000円の利益）の比較は上から、
5000円（-）：5000円（-）・・CFD個別（株価に対して１０%
10000円（10円）10000（1円） ・・日経先物
5000円(100円）：5000円（100円）CFD世界株価（証拠金高いから一万円の投資はSBI以外不可）、
個別株はそのまま、信用は入金額の３倍投資できるだけでそのまま
バラバラですね。金銭のリスクに加えて管理のリスクも。またコスト（手数料も現物信用（確か信用は不当に高い）CFD個別、株価指数先物がかかり）も忘れてはいけません。
ま、これらを考えるとCFDがスプレッドなんで有利ですが、システムに不安要素があったりします。
最も良い組み合わせは
現物買+CFD個別売+日経先物Mini+他株価指数
です、レバレッジ比は（1：5：10・5）
資金比は（4：2：2：1）このくらいが最も良いでしょうか。
IGマーケッツが最も使えると思うんですが、現物株を３倍以下にしてくれればもっと使います！銘柄種別によって、証券会社を使い分けるってのは面倒そうですからねえ。。
議題2：中小株＆株価指数先物戦略
FXやっててしんど、と思ったことあるでしょう。FXに疲れたら
現物株のトレードではなく｢投資｣が一服となりうるかもしれません。
小型株の定義は発行済株式総数6000万以下（大型は2億以上）Topix1000採用銘柄で、吉野家やクックパッドといった
殆どが著名な企業なんですね。新興市場や2部市場に多い、出来高が10以下急騰と急落を根拠なく繰り返している株、大まかに言って一日の出来高が2000以下で日経平均と相関性が数年薄い株は超小型株・・海外なのか国内の専門集団なのか把握不能な連中が株の値動きの先導役となってる可能性が強いような不人気株、いわゆる仕手系株は訳がわかりませんし、会社の経営実態もつかみにくい超ジャンク株であると考えていますので(もちろんこれ専門の人もいるらしい）除外です
日経・トピックスとある程度連動性があり値動きが大型株より大きい
事業内容が新規性があり斬新で、成長性ある業種・テーマである
財務内容の安全性が高い（倒産リスクが低い）
数ヶ月の中期投資である。（配当なども考慮に）
以上の条件を満たすような中小株を考えて業種を選別すると・・
化学（電子材料） 小売（化粧品・コンビニ）商社（資源）建設（復興) 精密（特許） 医薬品（新薬）運輸 通信
上記が上げられます。輸出系はやはり少なく内需、外需デフェンシブ
からの選別が懸命そうです。しかし代替のきく消費関連株よりも老舗企業の株に歩があると考えることができます。
情報・・マスコミという業種はある種もうすでに下方ブレイクしてしまった業種となってしまった感があります。
また一般に言われる新興市場株の資源価格や為替などの海外要因は
本当に関係ないんでしょうか？
この日経右肩下がりの時代に本当に割安な成長低位株なんて存在するんだろうか、買うのはなんか怖くないか。思いつくだけでいろんな疑問が出ます。
材料に左右されにくい鉄鋼や不動産 機械造船 も魅力ですが日本の景気指数との連動を考えると積極投資の対象からははずすのが無難と考えます。
さて次回からは業種別指標や個別銘柄の動向など、具体的な
銘柄選別、買い場を｢根拠を持って｣決定していきたいと思います。
初期投資額が高いNTT・KDDＩ・JR東海・国際石油はバリバリ小型株です！（大型株扱いだけど。）ヤフーファイナンスの時価総額ランキング300位-1000位近辺を早速物色します
究極の逃げの投資、欲張り者の中小型株の中期投資！これから開拓します。
取引手法の優位性について
一つ一つの取引手法のいいところの集合体が、その人のトレード手法の優位性だと思うのです。相場は飽きもせずに類似パターン（あえて同じとは言わない）を延々と繰り返します。しかしテクニカルに依存しすぎたエントリーは特に為替では一年以内に使えなくなる可能性が大です。
ではどうしたらその優位性を確認できるかという点が今回の議題です。
深く考えてみたいテーマです。
株
スイングトレード：業種ファンダメンタル：銘柄トレンド回転（時には鞘も考慮に入れる、業種の相関と逆相関及び買いの入る順序）
（ＭＡ時間足25・50・75 日足・月足25・120・240・360・800、ボリンジャ-15×5本 レジサポトレンドライン、一目均衡転換線雲）
トレンドフォローのみ、ペア売買はレンジ相場など難しい局面に限りする。
FX・日経
デイトレード(持越しは基本しない、3時間以内の決済スタイル）
日経のスイングトレードの場合は、ＮＴ倍率・日米の強さの差などを考慮した場合のみ）
（ＭＡ30分足・15・25・50、時間足25・50・120 日足・月足25・120・240・800、ボリンジャ-15×5本 レジサポトレンドライン、一目均衡転換線雲）
日米欧の取引時間の特性を考慮したトレンドフォローとブレイク（トレンドを先読みした逆張りと往復びんた対策で反対売買とペア売買は基本しない、）
FX株式との連動を考えるので、異なる値動きのＡＵＤＮＺ、ＥＵＲＧＢＰ、ＥＵＲＡＵＤの値動きの特性にも注目する。
（ユーロを売るなら、対ポンドよりも対豪ドルだろうかと思う。）
株の場合は、例えば2011年の下落レンジトレンドの時には内需の食品関連が買われたが、2004・10年の下落レンジ相場のときはどの業種が強かったんだろう。それに当時のアジア景気や物価高騰、それ以前ならITバブルというファンダメンタルがどうかかわってたんだろ、などにきちんとした統計的裏づけの説明ができることが望ましいわけです。・・日経の過去データ見ると2001.2年、2008年の下落相場は
投資家の期待を一気に吹き飛ばしたものですね。
FXだと、最近豪ドルの下落と米ドルの上昇、この2つは過去に逆相関にも相関にもなった通貨ペアのようですが、基本的な判断を誤ると怖いことですよね。だからシステムトレードで失敗する人やテクニカルの表面だけ見て失敗する人たちが後を立たないというわけです。
テクニカル指標にしてもなぜこういう結果となったか、後付でも
解釈すべきでしょう。基本をしっかりおさえるという事が以下に相場で大事か理解できるかと思います。
統計もそこそこ取ってますがこれらを次回からも突き詰めて自問自答したいと思います。
http://kawasefx.lolipop.jp/tousi/barusara-.html
バルサラの破産確率・・・この表見ると勝率3割以下は負けより勝ちが倍以上あっても殆ど資産を継続して減らす確率が高い（ギャンブルなどのゲームの殆どがこれに当てはまる、そして勝率6割（おそらくＦｘの平均値）でも0.8の損益率（収益率より負けた額のほうがやや多い）でも3割近くが継続して資産を減らす確率がある、勝率７０％で損益率が1で破産確率は0.1％という事です。勝率５０％と６０％では破産確率が損益率0.8-1.2の場合（3.7.14倍と増加する）
週のトレード回数とこの表を睨みながら改善していく必要がありそうです。相場によっては損益率が低下してしまうケースもあると思います。
（勝率７０%狙いか、勝率５０％で損益率重視か）この点に気づいただけでも財産ですし中身はずっと変わるでしょう。
約定日 取引ﾍﾟｱ･銘柄 取引最終日 売買
6月15日 EUR/USD - BUY 1.6pips
6月15日 AUD/JPY - BUY -3.9pips
6月14日 EUR/GBP - SELL 3.6pips
6月13日 GBP/JPY - SELL -28.6pips
6月13日 USD/CHF - BUY -3.3pips
6月13日 EUR/JPY - SELL 12.5pips
6月12日 EUR/USD - BUY -3.7pips
6月12日 EUR/USD - SELL -1.8pips
6月12日 EUR/USD - SELL 3.7pips
6月8日 GBP/JPY - SELL -163.2pips
-183.1pips
株価換算損益 損益率
6月8日 ソニー SELL 50 1014.2 1035.9＋21．7円 2.09％
6月12日 パナソニックSELL 200 554.1 550.8 −3.3円 0.59%
雑感
週末持ち越しというあほな事さえしなければ、この保ちあいの難しさの中では
銘柄選定やエントリーチャンスの選定という点では成長があったと思う。
為替はひたすらデイトレ、こちらの方がリスク管理が楽。日本時間引け以降
欧と米の株の予測が全く逆だった。（ヤフーのアナリストも多くは外していた）
結論としては方向性が難しく、こんなときにロングショート交互にやってしまうのは初心者に逆戻りしてしまうと感じた。またこんなときに限ってEUR-USDで短時間スキャルでもという欲が働くから困ったもんだよね。来週のチャンス待てるように整えようと思う。意外や横の戦略（複数の銘柄を単利で）という方が成果が良いとか。銘柄分散は為替では有効とはいえないし、株式のトレンド相場で試してみます。
